| 2023年年度报告 | |
| 1、 基金产品概况 | |
| 1.1 基金基本情况 | |
| 基金名称 | 天倚道新弘稳健2号私募证券投资基金 |
| 基金编码 | SLE184 |
| 基金运作方式 | 开放式 |
| 基金成立日期 | 2020-06-08 |
| 基金管理人 | 上海天倚道投资管理有限公司 |
| 基金托管人（如有） | 兴业证券股份有限公司 |
| 投资顾问（如有） | - |
| 期末基金总份额（万份）/期末基金实缴总额（万元） | 5,949.291265 |
| 基金到期日期 | 2030-06-07 |
| 1.2 基金产品说明 | |
| 投资目标 | 在控制风险的前提下，力争实现基金资产的稳健增长。 |
| 投资策略 | 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，分析和判断利率走势并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，对基金资产组合进行积极管理。 |
| 业绩比较基准（如有） | - |
| 风险收益特征 | 本基金风险等级为[R4]，风险特征为较高风险。 |
| 1.3 基金管理人和基金托管人 | |||
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 上海天倚道投资管理有限公司 | 兴业证券股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 甘加祥 | 李少峰 |
| 联系电话 | 021-64108818 | 021-20370710 | |
| 电子邮箱 | 2370996850@qq.com | disclosure_xztg@xyzq.com.cn | |
| 传真 | 021-64108818 | 0591-38507797 | |
| 注册地址 | 浦东新区大团镇永春东路96号 | 福州市湖东路268号证券大厦 | |
| 办公地址 | 上海市浦东新区民生路1199号证大五道口广场1号楼2楼 | 福州市湖东路268号证券大厦 | |
| 邮政编码 | 200120 | 350003 | |
| 法定代表人 | 甘加祥 | 杨华辉 | |
| 1.4 信息披露方式 | ||
| 邮件 | ||
| 1.5 其他相关资料（如有） | ||
| 项目 | 名称 | 办公地址 |
| 会计师事务所 | - | - |
| 注册登记机构 | 兴业证券股份有限公司 | 上海市浦东新区长柳路36号 |
| 外包机构 | 兴业证券股份有限公司 | 上海市浦东新区长柳路36号 |
| 2、 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 | |||
| 2.1 主要会计数据和财务指标 | |||
| 期间数据和指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
| 本期已实现收益 | -429,381.79 | 190,091.67 | 49,862,851.35 |
| 本期利润 | -339,567.00 | -144,467.36 | 50,635,085.21 |
| 期末数据和指标 | 2023年末 | 2022年末 | 2021年末 |
| 期末可供分配利润 | -97,485.49 | 508,835.09 | 3,189,802.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0016 | 1.0006 | 1.3244 |
| 期末基金净资产 | 59,395,427.16 | 1,017,350.00 | 5,598,317.36 |
| 报告期期末单位净值 | 0.9984 | 2.001 | 2.324 |
| 累计期末指标 | 2023年末 | 2022年末 | 2021年末 |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.16% | 100.10% | 132.40% |
| 备注： | |||
| - | |||
| 注：如为分级基金，应按级别分别列示。 | |||
| 2.2 基金净值表现 | ||||
| 阶段 | 净值增长率（%） | 净值增长率标准差（%） | 业绩比较基准收益率（%） | 业绩比较基准收益率标准差（%） |
| 当年 | -50.10 | - | - | - |
| 自基金合同生效起至今 | -0.16 | - | - | - |
| 备注： | ||||
| - | ||||
| 注：净值增长率=（期末累计净值-期初累计净值）/期初累计净值 | ||||
| 当年净值增长率=（本年度末累计净值-上年度末累计净值）/上年度末累计净值 | ||||
| 如为分级基金，应按级别分别列示。 | ||||
| 表中指标均以不带百分号数值形式填写，一般保留至小数点后2位。 | ||||
| 2.3 过去三年基金的利润分配情况 | |||||
| 年度 | 每份基金份额分红数 | 现金形式发放总额 | 再投资形式发放总额 | 年度利润分配合计 | 备注 |
| 2023 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2022 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2021 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 备注： | |||||
| - | |||||
| 注：如为分级基金，应按级别分别列示。 | |||||
| 3、 基金份额变动情况 | |||
| 单位：万份/万元 | |||
| 报告期期初基金份额总额 | 50.851491 | ||
| 报告期期间基金总申购份额 | 9,321.039136 | ||
| 减：报告期期间基金总赎回份额 | 3,422.599362 | ||
| 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） | 0.000000 | ||
| 期末基金总份额/期末基金实缴总额 | 5,949.291265 | ||
| 备注： | |||
| - | |||
| 注：如为分级基金，应按级别分别列示。 | |||
| 如基金成立日晚于报告期期初，则以基金成立日的基金份额总额作为报告期期初基金份额总额。 | |||
| 4、 管理人说明的其他情况（如报告期内高管、基金经理及其关联基金经验、基金运作遵规守信情况、基金投资策略和业绩表现、对宏观经济、证券市场及其行业走势展望、内部基金监察稽核工作、基金估值程序、基金运作情况和运用杠杆情况、投资收益分配和损失承担情况、会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项、对本基金持有人数或基金资产净值预警情形、可能存在的利益冲突等） | ||
| 本报告期内，本基金管理人严格遵守《私募投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规、基金合同等规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。 报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。 |
| 5、 托管人报告（如有） | ||
| 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 | ||
| 本次报告期内，基金托管人兴业证券股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规的规定和基金合同的约定，勤勉尽责履行基金托管人义务，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 | ||
| 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 | ||
| 本次报告期内，基金托管人根据相关法律法规的规定和基金合同的约定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现基金管理人有严重损害基金份额持有人利益的行为。 |
| 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 | ||
| 基金托管人复核了管理人编制的本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，以上内容真实、准确和完整。 |
| 6、 年度财务报表 | ||
| 金额单位：元 | ||
| 6.1 资产负债表 | ||
| 资产 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
| 资产： | 0 | 0 |
| 银行存款 | 8,038.69 | 165.14 |
| 结算备付金 | 0 | 0 |
| 存出保证金 | 66.95 | 385,875.68 |
| 交易性金融资产 | 0 | 1,241,148.00 |
| 其中：股票投资 | 0 | 1,241,148.00 |
| 基金投资 | 0 | 0 |
| 债券投资 | 0 | 0 |
| 资产支持证券投资 | 0 | 0 |
| 贵金属投资 | 0 | 0 |
| 衍生金融资产 | 0 | 0 |
| 买入返售金融资产 | 0 | 0 |
| 应收证券清算款 | 0 | 0 |
| 应收利息 | 0 | 0 |
| 应收股利 | 0 | 0 |
| 应收申购款 | 0 | 0 |
| 递延所得税资产 | 0 | 0 |
| 其他资产 | 59,458,667.79 | 0 |
| 资产总计 | 59,466,773.43 | 1,627,188.82 |
| 负债和所有者权益 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
| 负债： | 0 | 0 |
| 短期借款 | 0 | 606,553.64 |
| 交易性金融负债 | 0 | 0 |
| 衍生金融负债 | 0 | 0 |
| 卖出回购金融资产款 | 0 | 0 |
| 应付证券清算款 | 0 | 0 |
| 应付赎回款 | 0 | 0 |
| 应付管理人报酬 | 66,748.71 | 1,035.67 |
| 应付托管费 | 2,298.78 | 103.55 |
| 应付销售服务费 | 0 | 0 |
| 应付交易费用 | 0 | 0 |
| 应交税费 | 0 | 0 |
| 应付利息 | 0 | 0 |
| 应付利润 | 0 | 0 |
| 递延所得税负债 | 0 | 0 |
| 其他负债 | 2,298.78 | 2,145.96 |
| 负债合计 | 71,346.27 | 609,838.82 |
| 所有者权益： | 0 | 0 |
| 实收基金 | 59,492,912.65 | 508,514.91 |
| 未分配利润 | -97,485.49 | 508,835.09 |
| 所有者权益合计 | 59,395,427.16 | 1,017,350.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 59,466,773.43 | 1,627,188.82 |
| 备注： |
| 6.2 利润表 | ||||||
| 项目 | 本期 | 上年度可比期间 | ||||
| 2023-01-01 | 至 | 2023-12-31 | 2022-01-01 | 至 | 2022-12-31 | |
| 一、收入 | -236,001.38 | -107,506.12 | ||||
| 1.利息收入 | 39,452.83 | 1,627.17 | ||||
| 其中：存款利息收入 | 8,426.35 | 1,174.74 | ||||
| 债券利息收入 | 0 | 0 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | 0 | 0 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 31,888.42 | 0 | ||||
| 其他利息收入 | -861.94 | 452.43 | ||||
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | -365,269.00 | 227,432.45 | ||||
| 其中：股票投资收益 | -346,299.00 | 204,091.87 | ||||
| 基金投资收益 | -18,970.00 | 0 | ||||
| 债券投资收益 | 0 | 0 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | 0 | 0 | ||||
| 贵金属投资收益 | 0 | 0 | ||||
| 衍生工具收益 | 0 | 0 | ||||
| 股利收益 | 0 | 23,340.58 | ||||
| 3.公允价值变动收益 | 89,814.79 | -334,559.03 | ||||
| （损失以“-”填列） | ||||||
| 4.汇兑收益（损失以“-”填列） | 0 | 0 | ||||
| 5.其他收入（损失以“-”填列） | 0 | -2,006.71 | ||||
| 减：二、费用 | 103,565.62 | 36,961.24 | ||||
| 1．管理人报酬 | 76,968.25 | 4,536.35 | ||||
| 其中：固定管理费 | 76,968.25 | 4,536.35 | ||||
| 业绩报酬 | 0 | 0 | ||||
| 2．托管费 | 2,683.56 | 453.55 | ||||
| 3．销售服务费 | 0 | 0 | ||||
| 4. 外包服务费 | 2,683.56 | 453.55 | ||||
| 5．交易费用 | 1,542.93 | 12,080.85 | ||||
| 6．利息支出 | 16,966.66 | 19,266.94 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 0 | 0 | ||||
| 7．其他费用 | 2,720.66 | 170.00 | ||||
| 三、利润总额 | -339,567.00 | -144,467.36 | ||||
| （亏损总额以“-”号填列） | ||||||
| 减：所得税费用 | 0 | 0 | ||||
| 四、净利润 | -339,567.00 | -144,467.36 | ||||
| （净亏损以“-”号填列） | ||||||
| 备注： | ||||||
| 6.3 所有者权益变动表 | ||||||||||
| 项目 | 本期 | 项目 | 上年度可比期间 | |||||||
| 2023-01-01 | 至 | 2023-12-31 | 2022-01-01 | 至 | 2022-12-31 | |||||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||||
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 508,514.91 | 508,835.09 | 1,017,350.00 | 一、期初所有者权益（基金净值） | 2,408,514.91 | 3,189,802.45 | 5,598,317.36 | |||
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | 0 | -339,567.00 | -339,567.00 | 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | 0 | -144,467.36 | -144,467.36 | |||
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | 58,984,397.74 | 3,906,841.64 | 62,891,239.38 | 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | -1,900,000.00 | -2,536,500.00 | -4,436,500.00 | |||
| 其中：1.基金申购款 | 93,210,391.36 | 21,663,203.86 | 114,873,595.22 | 其中：1.基金申购款 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.基金赎回款 | -34,225,993.62 | -17,756,362.22 | -51,982,355.84 | 2.基金赎回款 | -1,900,000.00 | -2,536,500.00 | -4,436,500.00 | |||
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | 0 | -4,173,595.22 | -4,173,595.22 | 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | 0 | 0 | 0 | |||
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 59,492,912.65 | -97,485.49 | 59,395,427.16 | 五、期末所有者权益（基金净值） | 508,514.91 | 508,835.09 | 1,017,350.00 | |||
| 7、 期末投资组合情况 | ||
| 7.1 期末基金资产组合情况 | ||
| 金额单位：元 | ||
| 项目 | 金额 | |
| 现金类资产 | 银行存款 | 8,038.69 |
| 境内未上市、未挂牌公司股权投资 | 股权投资 | - |
| 其中：优先股 | - | |
| 其他股权类投资 | - | |
| 上市公司定向增发投资 | 上市公司定向增发股票投资 | - |
| 新三板投资 | 新三板挂牌企业投资 | - |
| 境内证券投资规模 | 结算备付金 | - |
| 存出保证金 | 66.95 | |
| 股票投资 | - | |
| 债券投资 | - | |
| 其中：银行间市场债券 | - | |
| 其中：利率债 | - | |
| 其中：信用债 | - | |
| 资产支持证券 | - | |
| 基金投资（公募基金） | - | |
| 其中：货币基金 | - | |
| 期货及衍生品交易保证金 | - | |
| 买入返售金融资产 | - | |
| 其他证券类标的 | 场外期权#-146100.21；场外收益互换#59604768.00； | |
| 资管计划投资 | 商业银行理财产品投资 | - |
| 信托计划投资 | - | |
| 基金公司及其子公司资产管理计划投资 | - | |
| 保险资产管理计划投资 | - | |
| 证券公司及其子公司资产管理计划投资 | - | |
| 期货公司及其子公司资产管理计划投资 | - | |
| 私募基金产品投资 | - | |
| 未在协会备案的合伙企业份额 | - | |
| 另类投资 | 另类投资 | - |
| 境内债权类投资 | 银行委托贷款规模 | - |
| 信托贷款 | - | |
| 应收账款投资 | - | |
| 各类受（收）益权投资 | - | |
| 票据（承兑汇票等）投资 | - | |
| 其他债权投资 | - | |
| 境外投资 | 境外投资 | - |
| 其他资产 | 其他资产 | - |
| 基金负债情况 | 债券回购总额 | - |
| 融资、融券总额 | - | |
| 其中：融券总额 | - | |
| 银行借款总额 | - | |
| 其他融资总额 | - | |
| 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 | |||
| 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 | |||
| 金额单位：元 | |||
| 序号 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（%） |
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0 |
| B | 采矿业 | 0 | 0 |
| C | 制造业 | 0 | 0 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0 |
| E | 建筑业 | 0 | 0 |
| F | 批发和零售业 | 0 | 0 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0 |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0 |
| J | 金融业 | 0 | 0 |
| K | 房地产业 | 0 | 0 |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0 |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 |
| P | 教育 | 0 | 0 |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0 |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0 |
| S | 综合 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 备注： | |||
| 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合（如有） | ||
| 行业类别 | 公允价值（人民币） | 占基金资产净值比例（%） |
| 港股通 | 0 | 0.00 |
| 合计 | - | - |
| 备注： | ||
| - | ||
| 信息披露报告是否经托管机构复核： | 是 | |
